Проблемы оценки политического риска

Наиболее серьезной критике экспертные системы подвергаются за скрытую взаимосвязь между социально-экономическими факторами и политическим риском, что затрудняет применение рейтингов для решения специфических задач.

Наряду с экспертными оценками для исследования внутриполитической нестабильности как ключевого фактора политического риска применяется эконометрическое моделирование. В основе эконометрической модели, разработанной профессорами Сиракузского университета Вильямом Коплином и Майклом О'Лири и получившей наибольшую известность, лежат уравнения множественной регрессии. В модели Коплина-О'Лири политическая нестабильность рассматривается как такое явление политической жизни определенной страны, которое характеризуется широким применением насилия против правительства в виде заговоров, государственных переворотов, гражданских войн, межнациональных конфликтов и т.п. При этом различается нестабильность в правящей верхушке, связанная с борьбой за власть внутри правящего слоя, и социальная нестабильность, возникающая в результате активной деятельности оппозиционных социально-политических сил.

На уровне корпораций заключения об уровне риска в стране часто являются ни чем иным, как "количественным описанием политической Среды, включенным в инвестиционное предложение".

Примером экстенсивной встроенной модели является ESP (Economic, Social and Political system), разработанная фирмой Dow Chemical для своих операций в Латинской Америке. Метод предполагает предварительный сбор информации по определенной стране, посещение этой страны группой экспертов, верификацию информации посредством интервью с сотрудниками отделения фирмы и местными лидерами, окончательный анализ информации группой экспертов, составление сценариев возможного развития событий. Преимущество этого подхода в том, что он специально разработан конкретных потребностей компании и привлекает к анализу как рядовых членов компании, так и высший руководящий состав, тем самым гарантируя, что отношение к результатам оценки будет достаточно серьезным. Однако этот метод достаточно дорог и требует большого количества времени.

Другим методом анализа и оценки политического риска является создание рейтинга стран по уровню риска на основе структурированного и стандартизированного списка вопросов.

Наиболее сложный, но эффективный подход, разработанный Shell Oil для оценки возможностей разведки, разработки и переработки нефти в определенной стране, и его последующие варианты (напр., модели, разработанные Risk Insights, Inc.), включает формальную спецификацию рассматриваемых отношений, экспертные мнения, обработанные методом лимитирования сужденческих ошибок, сложный статистический алгоритм, комбинирующий результаты агрегированных эконометрических данных и индивидуальных оценок. Главным ограничением метода является его дороговизна.

Для оценки личностного фактора при анализе политического риска М.О'Лири и В.Коплиным была разработана модель под названием Prince model. Анализируя твердость позитивной, нейтральной или негативной позиции конкретного лица, степень его влияния и значение для него данного вопроса (каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале, затем перемножается и суммируется по всем участникам), модель позволяет количественно (долей положительных баллов в общем количестве) рассчитать вероятность принятия того или иного решения правительством.

Б.Ливи разработал аналитическую сеть, интегрирующую социально-культурные переменные наряду со всеми неэкономическими факторами в количественный структурированный подход к оценке странового риска.

Общую схему взаимодействия политических, социальных и экономических факторов, определяющих уровень риска в стране представил Ч.Кеннеди в работе "Управление политическим риском".

*Коэффициент обеспечения импорта страны валютными резервами.
**Отношение годовых платежей к экспорту страны

Под социальной неоднородностью понимается количество и численность различных этнических, племенных, религиозных и региональных групп. Расслоение общества происходит в том случае, когда указанные выше группы совпадают в значительной степени с нижним, или беднейшим классом, что резко усиливает политическую нестабильность. Распределение дохода показывает степень неравенства экономических групп в обществе. Чем выше это неравенство, тем выше вероятность политической нестабильности.